Angesichts der zunehmenden Komplexität finanzieller Risiken gewinnt die aktive Risikosteuerung an Bedeutung. Mit zeb/portfolio.risk-manager bieten wir Ihnen eine universelle Lösung für das Management des Eigenhandels. Dabei stehen neben der marktgerechten Bewertung aller Positionen des Handelsbestands die Analyse und Kontrolle im Vordergrund.
Als umfassendes Risikomanagementsystem für den Eigenhandel erfüllt zeb/portfolio.risk-manager grundlegende aufsichtsrechtliche Vorgaben wie die Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften (MaH) und an das Risikomanagement (MaRisk). Darüber hinaus wird mit dem Tool das Meldewesen gemäß der Kapitaladäquanzrichtlinie abgedeckt. Durch die einfache und intuitive Handhabung und den geringen Implementierungsaufwand erfüllt das System auch die Anforderungen vieler Nicht-Handelsbuchinstitute.
- Das System beinhaltet differenzierte Benutzerrechte und vorgegebene Ablaufschritte bei der Erfassung von Geschäftsabschlüssen. Dies gewährleistet Ihnen eine funktionale, organisatorische Trennung von Handel, Abwicklung/ Kontrolle und Risikoüberwachung im Sinne der MaH.
- Neben handelsrechtlichen Kennzahlen und traditioneller Risikomessung können Sie verschiedene Value-at-Risk-Methoden und ein integriertes Backtesting einsetzen.
- Die Software unterstützt Sie bei den täglichen Entscheidungen durch Marktdaten- und Geschäftssimulationen. Zudem können Sie den Handelserfolg ausweisen und handels- oder steuerrechtlich bewerten.
- Sie können Worst-Case-Szenarien und Stress-Tests durchführen sowie Optionsrisiken simulieren.
- Das integrierte Limitsystem bietet die Kontrolle aller relevanten Größen in Echtzeit.
- Das System deckt einen umfangreichen Katalog an Finanzprodukten ab und bietet ein leistungsfähiges, flexibel konfigurierbares und automatisierbares Reporting.