Seit der Finanzkrise steht der Themenkomplex Markt- und Liquiditätsrisiko im besonderen Fokus der Banksteuerung. Zudem verschärft die Aufsicht auf nationaler und internationaler (CEBS, BIS, Basel III) Ebene die Anforderungen. Die Qualität der Aussagen des Liquiditäts- und Marktrisikomanagements basieren besonders auf Vorverarbeitungsprozessen wie Marktdaten, Cash Flow Generierung sowie der korrekten Abbildung komplexer Produkte. Erst dann ist es sinnvoll, Zins-, Aktien-, Währungs-, Commodity und Credit Spread Risiken auf Basis von Sensitivitäten und VaR-Risikokennziffern zu messen bzw. eine Zinsrisikosteuerung der Bankbilanz anzustreben.
Performance, Konsistenz und Sicherheit der Marktrisikoprozesse wie auch ein schlagfähiges Reporting sind wichtige Erfolgsfaktoren für das Markt- und Liquiditätsrisikomanagment.
Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Durchführung von Projekten im diesem Bereich bieten wir Ihnen praxiserprobte und flexible Risikomanagementberatung. zeb/ liefert die Konzepte und die Software zum Aufbau entsprechender Mess- und Steuerungssysteme.
Unsere Leistungen im Themenfeld „Marktrisikomanagement“:
- Marktrisikovorverarbeitung: Marktdaten, Cashflows, Independent Price Verification (IPV)
- Marktrisiko Handelsbuch: Risikosteuerung, -messung und -reporting
- Marktrisiko Bankbuch: Integriertes Zinsrisikocontrolling
- Integration in die Gesamtbanksteuerung und P/L-Explanation
- Liquiditätsrisiko: Modellierung von Kapitalbindungen, Risikosteuerung, -messung und -reporting