Für die Berechnung nach dem Internal Ratings-Based Approach (IRBA) sind differenzierte Methoden unerlässlich, damit Banken das Risiko eines Kredits exakt einschätzen können. zeb/ bietet Finanzdienstleistern Verfahren an, die Kreditrisiken stets auf validen Parametern bestimmen.
Im Rahmen der Parameterschätzungen konzipiert zeb/ für Sie Basel II-konforme Verfahren – unterstützt durch unsere Softwarelösung zeb/control.verlustdatenbank. Damit ermöglicht Ihnen zeb/ sichere Verfahren zur exakten Schätzung der Kreditrisiken.
Bei der Validierung der Risikoparameter deckt zeb/ das gesamte Leistungsspektrum ab:
- Zuerst schätzen wir die Kreditrisikoparameter mittels der Verfahren Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) und Exposure at Default (EAD) .
- Anschließend liefern wir Ihnen eine Konzeption und Qualitätssicherung der Daten.
- Abschließend analysieren wir die Daten und erstellen eine aufsichtskonforme Dokumentation.